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IT创业者的量化交易之路

发布时间:2015-04-29 00:00:00来源:期货日报点击数:2078

量化交易者“klc”毕业于华南理工大学工业装备与控制工程系,在兴趣的驱使下,毕业后即创办了自己的软件公司。2011年涉足金融投资领域,截至今年5月,已连续5个月在期货市场实现盈利,目前在2014海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台中以总收益率17.7%、最大收益回撤率-2.6%的成绩稳居量化组15强。

和大部分交易者一样,初入市场时“klc”缴了不少学费,但通过不断总结经验,应用组合投资策略,贯彻稳健的风险控制理念,开始逐渐实现盈利。前期的证券交易经历对“klc”日后在期货交易中能迅速走上正确道路大有裨益。股票T+1的交易特性使他在每次开仓前非常谨慎,他有更多的耐心观察行情,因而在投身期市后,他没有在T+0的期货交易中形成频繁交易的坏习惯。由于自身在IT方面的专业优势,加之“凡是人能想到的,通过软件就能实现”的投资理念,2013年他在股指期货上正式开启了量化交易之路。

“我觉得要在期货交易中稳健盈利需要有两个基本要素:谨慎交易和抓住机会。我的每个策略一天最多交易三四次,平均每日交易1次。另外,我认为期货交易比股票交易更灵活,给了交易者更多的认错机会,不会像交易股票那样做错了跑不掉,只要不隔夜就不会开盘遇跌停,也不会长时间停牌,更不会退市,所以有好机会就要开仓。”“klc”目前配置了6套策略,其中5套为日内策略,交易周期最长的是15分钟;1套为隔夜策略,不过隔夜次数非常少,只在风险非常小的情况下才会隔夜。

在策略的研发测试方面,“klc”较关注calmar比率(年收益率/最大回撤率)及盈利月占比、盈利周占比等盈利分布方面的指标。他认为,每个月都必须对每个策略进行一次信号检查;策略表现不好时,要区分是失效还是暂时利润回吐。关键是看两个方面:一是看K线图。通常来讲,你做出的每一个策略,已经尽可能考虑到了K线图上可能出现的各种情况,若是K线图所发生的事情过去也曾发生过,那么也就不需要担心策略失效了。二是观察海通期货业绩平台上排名靠前的同类选手资金曲线图。如果大多数交易者都抓住了某次机会,而自己的策略错过了甚至亏损了,则需要深入思考原因。

“klc”比较倾向于减少甚至不使用任何带参数的指标,尤其不使用经过反复测试得出的所谓最优值,“我喜欢用拍脑袋想出来的策略,测试效果好就应用,不好就说明策略逻辑有问题,推倒重来。我的经验是一个策略从研发到投入并不需要很长时间。技术指标仅用在日线级别上对行情做初步判断,而数理统计和形态识别则主要应用在不同周期的策略中”。

为了保持程序化交易系统的稳定运行,“klc”在技术方面下了不少工夫:自己开发了交易软件,并在不同城市和不同运营商构建了交易服务器群,不同地方的交易服务器相互监督,出现故障时会手机短信通知,发出特别的铃声和特殊的振动频率;软件系统会每分钟检查一次行情数据是否完整。

“klc”评价自己为风险厌恶型的交易者,因此他会尽最大的努力来降低交易过程中的风险,而技术方面恰巧是他擅长的,他说:“做自己感兴趣并且擅长的事情很重要,不要在自己感兴趣但不擅长的事情上花太多时间。”


              马慧芬


注:文中“klc”是现任AG亚游集团投资总经理柯烈川先生在海通期货长期鉴证平台曾用的账户名,现已改名为“AG亚游集团投资”。